Обзор рейтингов надежности банков
Ещё статьи по теме
По объему нетто-активов
Нетто-активы – рыночная стоимость реальных активов после вычета пассивов (долговых обязательств). Реальная стоимость имущества банка. Именно этот показатель большинство аналитиков используют для составления рейтингов.
Агентство «РИА Рейтинг» представляет следующий ранкинг по объему активов по итогам третьего квартала 2014 года.
Отметим, что по итогам четвертого квартала результат будет выглядеть по-другому. В ноябре банк «Открытие» (32-е место) был присоединен к Ханты-Мансийскому банку (21-е место). Новая организация получила название «Ханты-Мансийский банк Открытие» и вошла в топ-20 крупнейших банков. Суммарный объем активов (624,6 миллиардов рублей) обеспечивает банку 14-е место. Последняя пятерка смещается на одну позицию вниз, а МДМ Банк выбывает из двадцатки.
1. Сбербанк – 18 921,2 млрд. руб.
2. ВТБ – 6 690,3 млрд. руб.
3. Газпромбанк – 4 038,7 млрд. руб.
4. ВТБ 24 – 2 459,0 млрд. руб.
5. Банк Москвы – 2 093,2 млрд. руб.
6. Россельхозбанк – 2 076,4 млрд. руб.
7. Альфа-Банк – 1 851,9 млрд. руб.
8. ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) – 1 150,5 млрд. руб.
9. ЮниКредит Банк – 1 039,6 млрд. руб.
10. Промсвязьбанк – 949,5 млрд. руб.
11. Национальный Клиринговый Центр – 877,9 млрд. руб.
12. Росбанк – 806,8 млрд. руб.
13. Райффайзенбанк – 748,4 млрд. руб.
14. Московский Кредитный Банк – 510,6 млрд. руб.
15. Россия – 480,4 млрд. руб.
16. Банк «Санкт-Петербург» – 479,3 млрд. руб.
17. Русский Стандарт – 456,3 млрд. руб.
18. Ак Барс – 420,9 млрд. руб.
19. Уралсиб – 386,7 млрд. руб.
20. МДМ Банк – 360,3 млрд. руб.
По объему средств физических лиц
Список банков, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц. Основная часть средств населения размещена именно в этих организациях. На 1 ноября 2014 года рейтинг самых надежных банков выглядел следующим образом.
1. Сбербанк – 6,340 млрд. руб.
2. ВТБ 24 – 1,246 млрд. руб.
3. Газпромбанк – 0,319 млрд. руб.
4. Россельхозбанк – 0,271 млрд. руб.
5. Банк Москвы – 0,211 млрд. руб.
6. Альфа-Банк – 0,193 млрд. руб.
7. Хоум Кредит энд Финанс Банк – 0,185 млрд. руб.
8. Промсвязьбанк – 0,180 млрд. руб.
9. Райффайзенбанк – 0,151 млрд. руб.
10. Бинбанк – 0,141 млрд. руб.
Кредитные лидеры
Кредитный скоринг – это оценка кредитоспособности банка, показатель его финансовой устойчивости.
Рейтинг рассчитывается на основе информации о деятельности компании в текущий и предыдущие периоды, размерах активов и обязательств. Чем он выше, тем больше вероятность, что организация своевременно рассчитается по финансовым обязательствам перед вкладчиками и кредиторами. Низкий показатель говорит о высокой вероятности наступления банкротства.
Топ банков определяют агентства. На международном уровне наиболее влиятельными являются Moody's, Standard and Poor's (S&P) и Fitch Ratings. Крупнейшие российские агентства: «РусРейтинг» «Эксперт РА», «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) и АК&M.
Методики составления списка лидеров у каждого агентства свои, равно как и обозначения, которые обычно представляют собой буквенные сочетания от ААА (наивысший показатель) до D (высокая вероятность дефолта).
Надо помнить, что списки составляются на основании данных, представленных самими банками, а эта информация не всегда является объективной и достоверной.
Отсутствие рейтинга необязательно говорит о ненадежности. Иногда его нет лишь потому, что организации не хотят сообщать подробности о своей деятельности. Но примечательно, что лишившиеся лицензии Мастер-Банк и Инвестбанк ранга не имели
Сопоставление с топом по нетто-активам
Сопоставим значения рангов, присвоенных разными кредитными агентствами, с топом по объему нетто-активов.
Через слеш даны значения: для международных рейтингов: S&P / Moody's / Fitch; для национальных: «Рус-рейтинг» / «Эксперт РА» / НРА / AK&M.
1. Сбербанк
Международный: нет / Ba1.ru/ AAA(rus), негат.
Национальный: нет
2. ВТБ
Международный: ruAAA / нет / нет / нет
Национальный: нет
3. Газпромбанк
Международный: ruAAA / Ba1.ru / AA+(rus), стаб.
Национальный: AAA, стаб. / А++, стаб. / нет / нет
4. ВТБ 2
Международный: нет / Aaa.ru / нет
Национальный: AAA, стаб. / нет / нет / нет
5. Банк Москвы
Международный: ruAAA / нет / нет
Национальный: АА+, стаб. / нет / нет /нет
6. Альфа-Банк
Международный: ruAA+ / Ba1.ru / AA+(rus), стаб.
Национальный: AAA, стаб. / нет / AAA / нет
7. Россельхозбанк
Международный: нет / B1.ru / AA+(rus), стаб.
Национальный: нет
8. ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)
Международный: ruAA-/ Aa3.ru / нет
Национальный: AA, возм. повыш. / нет / AAA / нет
9. ЮниКредит Банк
Международный: нет / нет / AAA(rus), негат.
Национальный: нет
10. Национальный Клиринговый Центр
Международный: нет / нет / AAA(rus), стаб.
Национальный: нет
Примечания:
AAA(rus), А++ – наивысшая кредитоспособность по сравнению с другими эмитентами.
AA+(rus), ruAA+, Aa3.ru, Aaa.ru – очень высокая кредитоспособность, низкий кредитный риск.
Ba1.ru – существенный кредитный риск.
стаб. – кредитоспособность и финансовое состояние стабильны.
негат. – негативный прогноз (ожидается снижение ранга в течение 1-2 лет).
возм. повыш. – возможно повышение.
Сопоставление с топом по объему привлеченных депозитов
Топ-10 по объему нетто-активов не совсем совпадает с топ-10 по объему привлеченных депозитов. Уточним кредитные рейтинги для тех банков, которые не упомянуты в предыдущем сопоставлении.
Хоум Кредит энд Финанс Банк
Международный: нет / A2.ru / BB-(rus), негат.
Национальный: нет
Промсвязьбанк
Международный: ruAA- / нет / A(rus), стаб.
Национальный: AA-, стаб. / нет / AA+ / нет
Райффайзенбанк
Международный: ruAAA/ Baa3.ru / AAA(rus), стаб.
Национальный: нет
Бинбанк
Международный: ruA- / нет / нет
Национальный: AA+, стаб. / A+, стаб. / АА / нет
Примечания:
A2.ru – низкий кредитный риск.
BB-(rus), A(rus) – довольно слабая кредитоспособность относительно других эмитентов, способность погашать обязательства подвержена влиянию негативных экономических изменений.
ruAA+, AA-, AA+ – высокая (но не наивысшая) кредитоспособность, финансовая устойчивость.
Baa3.ru – умеренный кредитный риск.
ruA- – умеренно высокая способность исполнять обязательства, но организация восприимчива к негативным экономическим изменениям.
A+ – очень высокая кредитоспособность.
Системно значимые банки
Это организации, на которые приходится 70% активов банковской системы страны. В кризисное время государство сделает все возможное, чтобы они удержались на плаву. Эти кредитные организации находятся под непосредственным надзором ЦБ, к их деятельности предъявляются жесткие требования. ЦБ подчеркивает, что включение в список не гарантирует, что у организации не отзовут лицензию, но вероятность этого события ниже.
При составлении списка учитывается размер кредитной организации по отношению к общему объему финансовых активов, объем вкладов физлиц в ее распоряжении к общему объему вкладов и объем сделок на межбанке (объем средств, привлеченных от других финансовых организаций, и средств, размещенных в других финансовых организациях).
Перечень будет ежегодно пересматриваться. В сентябре 2014 года в него попали 19 организаций, хотя ожидалось, что статус получат 50-60 кредитных организаций. Список долго ждали, однако регулятор решил не обнародовать перечень. Аналитики назвали наиболее вероятных претендентов.
По мнению экспертов издания «Ведомости», в список попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Банк Москвы, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, ФК «Открытие» (бывший НОМОС-Банк), ЮниКредит Банк, Росбанк, Русский стандарт, Уралсиб.
В институте экономической политики (ИЭП) имени Гайдара предполагают, что в списке также могут находиться МДМ Банк, Хоум Кредит Банк, «Ханты-Мансийский Банк Открытие», «Ак Барс», «Ситибанк», Московский кредитный банк, «АБ «Россия», «Банк «Санкт-Петербург», «Глобэкс», Связь-Банк.
Крупнейшие организации
Безусловно, лидеры рейтинга надежности по объему активов – это и есть крупнейшие банки России, однако можно рассмотреть другие показатели.
Например, большое количество филиалов – тоже признак успешного бизнеса. По версии РБК.Рейтинги, следующие организации являются самыми филиальными (данные по состоянию на ноябрь 2013 года).
1. Сбербанк – 18 107 шт.
2. Россельхозбанк – 1 598 шт.
3. Восточный Экспресс Банк – 1 462 шт.
4. Хоум Кредит энд Финанс Банк – 1 242 шт.
5. ВТБ 24 – 1 033 шт.
6. Росбанк – 628 шт.
7. Альфа-Банк – 595 шт.
8. Московский Областной Банк – 588 шт.
9. УБРиР – 483 шт.
10. Уралсиб – 442 шт.
Крупнейшие региональные банки (тоже по версии РБК.Рейтинги).
1. Ханты-Мансийский банк Открытие (Ханты-Мансийск) – 0,625 млрд. рублей
2. «Россия» (Санкт-Петербург) – 0,528 млрд. руб.
3. Банк «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) – 0,514 млрд. рублей
4. Ак Барс (Казань) – 0,426 млрд. рублей
5. МДМ Банк (Новосибирск)– 0,376 млрд. рублей
6. Восточный Экспресс Банк (Благовещенск) – 0,251 млрд. рублей
7. УБРиР (Екатеринбург) – 0,221 млрд. руб.
8. Азиатско-Тихоокеанский банк (Благовещенск) – 0,135 млрд. рублей
9. СКБ-Банк (Екатеринбург) – 0,121 млрд. рублей
10. Русфинанс Банк (Самара) – 0,118 млрд. рублей
Как работать с данными
Следует изучать несколько параметров. Некоторые печатные издания и информационные агентства («Коммерсантъ», РБК, РИА) составляют собственные рейтинги. Их версии полезно сравнить с данными от агентств.
Например, Forbes относит Бинбанк к группе надежности ССС (реальная возможность дефолта по обязательствам). По величине чистых активов он не значится даже в двадцатке, а показатель от S&P указывает на серьезную подверженность негативным экономическим факторам. При этом банк входит в топ-10 по объему привлеченных вкладов.
У Сбербанка не лучший показатели кредитоспособности, но у него все в порядке с активами и привлечением депозитов, а еще он наверняка есть в списке системно значимых, поэтому государство готово его докапитализировать в случае возникновения проблем.
Показатели желательно рассматривать в динамике. Например, Moody's осенью понизило рейтинг 7-ми крупных российских банков, в том числе государственных. Большинство экспертов ожидают в 2015 году полномасштабный кризис, поэтому не исключено, что серьезно ухудшатся показатели даже представителей первой десятки.
Можно сказать, что топ-5 банков одновременно являются лидерами и по объему активов, и по объему привлекаемых средств физлиц, а также с высокой вероятностью входят в список системно значимых.